今回は、テクニカル分析に必要なテクニカル指標のひとつストキャスティクスについて解説していきたいと思います。
ストキャスティクスとは
ストキャスティクス(Stochastic oscillator)とは、「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」を判断するためのオシレーター系のテクニカル分析のことで、チャート分析家ジョージ・レインによって1950年代に考案されました。けっこう長い歴史がありますね。
ストキャスにはファストとスローの2種類がある
ストキャスティクスは、２本のラインで表示されます。以下の黄色で囲んだ下枠の中がストキャスティクスとなります。
同じくオシレータ系のテクニカル分析であるRSIは１本のラインで表示されるのに対し、ストキャスティクスは2本なのでRSIよりエントリーの判断が初心者でもより明確なため移動平均線と並んで人気のあるテクニカル分析のひとつです。
他にオシレーター系のテクニカル指標としてMACD、DMI等があります。
一方、トレンド系のテクニカル指標は、順ハリ(トレンドに沿ったエントリー)の際に使われるのが一般的です。移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド等になります。
実は、ストキャスティクスには以下の２種類があります。ご存知でしたか？
①スローストキャスティクス → ％Kと％Dの2本で表示
②ファストストキャスティクス→ ％DとS％Dの2本で表示
※ここでは、ストキャスティクスの計算方法については難しいかつあまり必要ないので割愛しますね。
スローストキャスティクスの方がファストストキャスティクスより人気があります。何故ならファストストキャスティクスは反応がはやくシグナルが発生しやすく線がカクカクして見づらい傾向にあるからです。
そこで、シグナルの発生頻度を少し下げたスローストキャスティクスが一般的によく使われています。線もなめらかでスローのほうが見やすいです。
ちなみにMT4ではデフォルトでスローストキャスティクスになっています↓
また、特に言及されていなければストキャスティクスはスローストキャスティクスになっていると思っていいと思います。
MT4では、上記『スローイング』の値を”1”にするとファストストキャスティクスに変更することができます。『スローイング』の値が２以上でスローストキャスになります。
↑上図のMT4のデフォルトは『スローイング』が”3”となっていますのでスローストキャスティクスですね。
ゴールデンクロス・デッドクロス
ストキャスティクスが20％以下であれば売られ過ぎ。80％以上であれば買われ過ぎでしたね。
また、この売られすぎ・買われすぎゾーン内で2本の線が交差した点、ゴールデンクロスかデッドクロスでエントリーするのが一般的です。特にどこでエントリーしたら判断が難しい初心者にいいですね。
エントリーのタイミングは具体的に以下の２通りです。
①売りエントリー
買われ過ぎゾーン(80％以上)
デッドクロス(％Dが％SDを上から下に抜けたら売り)
②買いエントリー
売られ過ぎゾーン(20％以下)
ゴールデンクロス(％Dが％SDを下から上に抜け)
MT4でみると以下の黄色の○印がデットクロスとゴールデンクロスになりますので参考にしてみて下さい。
上表を見てもわかるように、ストキャスティクスのゴールデンクロスとデッドクロスでのエントリーは、ダマシも多くなります。
別記事RSIでも書いたのですが、ストキャスティクスはボックス相場では使えるのですが、トレンドが発生した場合は使えないので要注意です。
ストキャスティクスだけでなく移動平均線等他の指標とあわせてしっかりとエントリータイミングを図っていくことをおすすめします。
ダイバージェンス
ストキャスティクスでは、トレンドの変換のシグナルが分かります。
ダイバージェンス(ストキャスティクスの動きとローソク足の値動きが矛盾している状態)が現れたらトレンドが変換するシグナル。
以下はローソク足は上昇しているのにストキャスティックは下がっているのでダイバージェンスですね。近くトレンド変換があるかもしれません。
というわけで、今回はストキャスティクスについてご紹介しました。
ストキャスティクスは人気がありますが、反応がよくダマシも多いので他のテクニカル指標を組み合わせて確実なトレードを行えるようになるといいですね。