ポジションサイジングとは、入札価格の割合を損切価格が一定になるように入札額のレートを調整することです。
損切価格より決済価格の幅の方が大きい場合で、勝率が50%を超えている場合であれば、損切価格がすべて同じ額であれば、必ず黒字になります。
そのために、損切価格に合わせて証拠金が一定額に収まるように掛け金の率を調整していくというのがポジションサイジングです。
一定額は、例えば連敗する確率が最大20連敗であるとすれば、20連敗しても、証拠金がなくならないような割合である証拠金の5%以下に損切価格を設定します。
自分の勝率や連敗する可能性を考えてこの割合は調整します。
ポジションサイジングは、今ある資金について、入札価格のロットを決めていくので、勝っていくと、複利計算により、どんどん資金が増えていきます。
逆に負けているときは、少なくなった資金に応じて、ロットも減らしていくので、複利でなかなか資金がなくなりません。理論的には永遠にゼロにはならない計算ですが、ある程度まで証拠金が少なくなったら、トレードができなくなるので、そこが終わりということになるでしょう。
ホジションサイジングは、手計算では煩わしいこともあるので、アプリを利用すると簡単にできます。
ポジションサイジングのできるGoogleアプリ
Forex Calculators - Apps on Google Play
Essential Calculators for Forex Traders
play.google.com
ロット数と資金の関係をまとめると以下のようになります。
これで、大体のロット数を決めることもできます。
0.01ロットで 10ピップス 100円 0.1ロットで 10ピップス 1000円 1ロットで 10ピップス 1万円 0.01ロット 100ピップス 100円 0.1ロット 100ピップス 1万円 1ロット 100ピップス 10万円
ポジションサイジングの設定割合
ポジションサイジングの設定割合を決める上でバルサラの破産確率というものがあります。
これによれば、
勝率＝勝ちトレード回数÷全トレード回数
損益率＝平均利益÷平均損失
として、勝率50%の時の破産確率は99%です。
初心者は2%程度、ベテランでも5%程度がお勧めです。